Flytte gjennomsnittlige konvolutter: Raffinere et populært handelsverktøy Flytte gjennomsnitt (MA) er et populært handelsverktøy. Dessverre er de utsatt for å gi falske signaler i hakkede markeder. Ved å bruke en konvolutt på glidende gjennomsnitt, kan noen av disse whipsaw-handlingene unngås, og handelsmenn kan øke fortjenesten. (For bakgrunnsavlesning på denne pålitelige og nyttige indikatoren, se vår veiledende gjennomsnitts veiledning.) Hva er en konvolutt Flytte gjennomsnitt er blant de enkleste å bruke verktøyene som er tilgjengelige for markedsteknikker. Et enkelt glidende gjennomsnitt beregnes ved å legge sluttkursene til en aksje over et spesifisert antall tidsperioder, vanligvis dager eller uker. Som et eksempel beregnes et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt ved å legge til sluttkursene de siste 10 dagene, og dividere summen med 10. Prosessen gjentas neste dag, bare ved bruk av de siste 10 dagene av dataene. De daglige verdiene knyttes sammen for å lage en dataserie, som kan grafes på et prisdiagram. Denne teknikken brukes til å jevne dataene og identifisere den underliggende prisutviklingen. (Lær å analysere diagrammer kan være en stor hjelp når du gjør handelsbeslutninger. Ta en titt på analysen av diagrammønstre for å lære hvordan.) Enkle kjøpssignaler oppstår når prisene ligger nær de bevegelige gjennomsnittlige salgssignalene, når prisene faller under det bevegelige gjennomsnittet. Denne ideen er illustrert i Figur 1. De store pilene viser vinnende handler, mens de mindre pilene viser tapende handler når handelsomkostninger vurderes. Figur 1: Det månedlige diagrammet til Starbucks viser at et enkelt bevegelige gjennomsnittsovergangssystem ville ha tatt de store trendene. Ulempene med konvoluttene Problemet med å stole på å flytte gjennomsnitt for å definere handelssignaler er lett å se på Figur 1. Mens den vinnende handel som vises i det diagrammet var svært stor, var det fem bransjer som førte til små gevinster eller tap over fem år periode. Det er tvilsomt at mange forhandlere ville ha disiplinen å holde fast i systemet for å nyte de store vinnerne. (For relatert lesing, se Tålmodighet er en Traders Virtue.) For å begrense antall whipsaw trades, foreslo noen teknikere å legge til et filter til glidende gjennomsnitt. De la til linjer som var et bestemt beløp over og under det bevegelige gjennomsnittet for å danne konvolutter. Handler ville bare bli tatt når prisene flyttet gjennom disse filterlinjene, som ble kalt konvolutter fordi de omsluttede den opprinnelige glidende gjennomsnittslinjen. Strategien for å plassere linjene 5 over og under det bevegelige gjennomsnittet for å danne en konvolutt er illustrert i figur 2. Figur 2: Legge til linjer 5 over og under det bevegelige gjennomsnitt danner flytende gjennomsnittlige konvolutter. I teorien jobber flytte-gjennomsnittlige konvolutter ved å ikke vise kjøps - eller selgesignalet før trenden er etablert. Analytikere begrunnet at det krever en nærhet på 5 over det bevegelige gjennomsnittet før de går lenge, bør hindre de hurtige whipsaw-handler som er utsatt for tap. I praksis var det hva de gjorde, å øke whipsaw-linjen som det viste seg, det var like mange whipsaws, men de skjedde på forskjellige prisnivåer. (Lær hvordan en endring i markedsretning kan være din billett til store avkastninger i Turnaround Stocks: U-Turn To High Returns.) En annen ulempe ved å bruke konvolutter på denne måten er at den forsinker oppføringen på vinnende handler og gir mer fortjeneste på taper handler. Gjøre konvolutter jobbe bedre Målet med å bruke bevegelige gjennomsnitt eller konvolutter som flytter med gjennomsnitt er å identifisere trendendringer. Trendene er ofte store nok til å kompensere for tapene på whipsaw-bransjene, noe som gjør dette til et nyttig handelsverktøy for de som er villige til å akseptere en lav prosentandel lønnsomme handler. (For mer om å identifisere markedstrender, les kort-, mellom - og langsiktige trender.) Imidlertid oppdaget stakkars markedsobservatører en annen bruk for konvoluttene. På figur 3 viser vi et ukentlig kart over Starbucks med et 20-ugers glidende gjennomsnitt og konvolutter som er 20 over og under det bevegelige gjennomsnittet. Mesteparten av tiden, når prisene berører konvoluttlinjene, går prisene omvendt. Men det er noen ganger når de fortsetter trending, noe som fører til tap. Figur 3: Bredere konvolutter er nyttige for å oppdage kortsiktige trendrendringer. Blant de tidligste fortalerne til denne motspillstrategien var Chester Keltner. I sin 1960-bok, Hvordan tjene penger på varer, definerte han ideen om Keltner-band og brukte litt mer komplekse beregninger. I stedet for å bruke det nærliggende å finne sitt bevegelige gjennomsnitt, brukte han den typiske prisen, som er definert som gjennomsnittet av høye, lave og nærtliggende. I stedet for å tegne konvolutter med fast prosent, varierte Keltner bredden på konvolutten ved å sette den til et 10-dagers enkelt bevegelige gjennomsnitt av det daglige området (som er høyt minus lavt). Denne metoden er illustrert i figur 4. (For nærmere titt på Keltner-kanaler, les Oppdag Keltner-kanaler og Chaikin-oscillatoren.) Figur 4: Keltner-band inneholder mesteprisen. og kortsiktige forhandlere kan finne dem nyttige som motstridssystem. Kjøpssignaler genereres når prisene berører nedre båndet, representert av den grønne linjen i figur 4. Mens Keltner-båndene er en forbedring i forhold til sett-prosent-glidende gjennomsnittlig konvolutt, er det fortsatt store tap. Som det fremgår av høyre side av diagrammet, ble de siste tingene berørt av den nederste konvolutten i dette diagrammet, og de fortsatte å falle. Et enkelt stopp-tap vil hindre tapene i å vokse for store og gjøre Keltner-bånd, eller en enklere gjennomsiktig konvolutt, et omsettbart system med fortjenestepotensial for handelsmenn på alle tidsrammer. (Les om betydningen av stop-loss-ordren i Stop-Loss-bestillingen: Pass på at du bruker den.) Senere bygget John Bollinger på ideen om å flytte gjennomsnittlige konvolutter og Keltner-band for å utvikle Bollinger Bands. som omsluttes et enkelt bevegelige gjennomsnitt med linjer to standardavvik over og under det bevegelige gjennomsnittet. Dette er en matematisk presis måte å implementere konvolutter på for å oppnå et stort antall vinnende handler fordi Bollinger Bands er designet for å inneholde 95 av prishandlingen. (Lær mer om Keltner kanaler og Bollinger Bands i Capture Profits ved hjelp av band og kanaler.) Konklusjon Flyttende gjennomsnittlige konvolutter gir et nyttig verktøy for å oppdage trender etter at de utvikler seg. Mer presise verktøy basert på den samme ideen, som Keltner-band eller Bollinger Bands, er nyttige for å identifisere sannsynlighetsvinkler i kortsiktige trender. Alle forhandlere kan dra nytte av å eksperimentere med disse tekniske verktøyene. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Et første bud på et konkursfirma039s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursselskapet. Fra et basseng av tilbudsgivere. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever at. Simple Channel Trading System Et enkelt kanalhandelssystem kan settes opp ved hjelp av to bevegelige gjennomsnitt. En fem-minutters enkel glidende gjennomsnitt av bar høyder og fem periode enkel glidende gjennomsnitt av bar lavt. Hvis du foretrekker det, kan andre typer bevegelige gjennomsnittsverdier brukes til å danne de øvre og nedre kanalene, for eksempel en eksponentiell, veid eller skrog mas. Denne kanalhandelsstrategien kan brukes på en hvilken som helst tidsramme. Jo kortere tidsrammen du handler på, desto flere handler har du. Men selvfølgelig vil fortjenesten du leter etter, være mindre også. Med denne metoden venter du i utgangspunktet på en trend å utvikle og deretter trekker du tilbake for en oppføring. Kanalen er både et trendverktøy og et tidsverktøy. Mens denne strategien ikke er en hellig gral, har den en god evne til å sette deg inn i noen fine pullback-bransjer. Bare pass opp for de som tilbakeslag som de skulle, men fortsett å gå når du har kommet inn i Heres det enkle kanalhandelssystemet: KOMPONENTER 5 SMA av pris Høyde 5 SMA av prisnedganger SIMPLE CHANNEL TRADING SYSTEM SIGNALS Som nevnt er kanalen både en Treningsverktøy og et tidsverktøy. Hvordan vet du når du bruker denne strategien at prisen er i en trend Når tre påfølgende barer ligger utenfor kanalen, har du en trend og et oppsett. I tilfelle av en opptrinn, må du observere tre påfølgende lukker over den øvre kanallinjen. Inntrengningsutløseren oppstår hvis og når prisen trekker tilbake til den nedre kanalen (eller i det minste veldig nært). Du finner at i tilfelle av en opptrending, vil den nedre kanalen ofte virke som motstand. En gang i ser du ut til å gå ut av den øvre kanalen, eller hvis prisaktivitet og volum er veldig sterk, kan du holde på for mer. Kjøp oppsett: Tre påfølgende bar lukker over øvre kanallinje. Kjøp Trigger: Pris trekker seg tilbake og berører nedre kanallinje (eller veldig nært). Utgang: Når prisen når motsatt øvre kanallinje eller over hvis det er sterkt momentum. Kort oppsett: Tre påfølgende stenger lukkes under nedre kanallinje. Kort utløser: Pris trekker seg tilbake og berører øvre kanallinje (eller veldig nært). Utgang: Når prisen når motsatt nedre kanallinje eller under hvis det er sterk momentum. Jeg har lyst til å understreke flere ting om det enkle kanalhandelssystemet, før du prøver å bruke det: Denne handelsstrategien i dag krever at en handelsmann er svært våken og ser på skjermen hele tiden for å fange oppføringer. I motsetning til de fleste av dagene mine trading strategier som lar deg plassere kjøpe stopp bestillinger og ikke limt til skjermen, siden ordrene er forhåndsinnstilt. Hvis du får en inngangsutløser, som er basert på en tilbaketrekking til nedre kanalkanalen og ikke en utbrudd av høylyset av et lys, må du være veldig oppmerksom på at prisen kan fortsette å bevege seg i retning av denne momentum veldig fort . Og siden det ofte ikke er noe bra sted å raskt sette en støtte eller motstandsstopp, kan du vurdere å bruke et automatisk punkt eller prosentvis stopp ved oppføring. Denne typen skaleringsstrategi krever vanligvis å ta liten fortjeneste siden punktavstanden fra kanal til kanal er generelt liten på et lavere tidsrammediagram. For å lykkes med denne metoden, må du holde tapene svært små, og igjen krever dette at du er veldig våken. Du må også ha sannsynligvis mer enn 60 vinnere til å gjøre dette arbeidet, siden de fleste vinnerne vil være små. Hvis du ikke forstår hvorfor, vennligst se siden på aksjemarkedet. Forventer at når du bruker raske gjennomsnittsverdier i sanntid som en 5 sma, og spesielt eksponentiell eller vektet glidende gjennomsnitt, vil sluttpunktet til ma-linjen faktisk har litt bevegelse. Siden sluttkursen for den nåværende linjen forandrer seg konstant i sanntid, vil det medføre at beregningen av ma endres i sanntid. Så, når linjen går mot linjen, vil prisen skyve litt, og enda mer med et vektet glidende gjennomsnitt. Når du bruker det enkle kanalhandelssystemet, siden det krever relativt raske oppføringer og utganger, foreslår jeg sterkt å bruke den bare på veldig Flytende aksjer eller ETFer som QQQQ eller SPYATR Channel Breakout Trading System Du finner ytterligere under reglene og forklaringene for ATR Channel Breakout handelssystemet. Det er et klassisk trend-system som er tilgjengelig i det offentlige området. ATR Channel Breakout Trading System i Wisdom State of Trend Følgende Bruke flere klassiske trenden følgende systemer. I likhet med ATR Channel Breakout Trading System publiserer vi månedlig Wisdom State of Trend Følgende rapport. Rapporten ble bygget for å reflektere og spore den generiske utviklingen av trenden som en handelsstrategi. Komposittindeksen består av en blanding av systemer simulert over flere tidsrammer og en portefølje av futures, valgt fra 300 futures-markeder over 30 utvekslinger som Wisdom Trading kan tilby kundene tilgang til. Porteføljen er global, diversifisert og balansert over hovedområdene. Vi publiserer oppdateringer til rapporten hver måned. Abonnement er den beste måten å holde styr på og følge utviklingen av trenden som følger med jevne mellomrom. ATR-kanalbruddssystemet forklart ATR-kanalbruddshandelssystemet er en variasjon på Bollinger Breakout Systemet som bruker gjennomsnittlig True Range i stedet for standardavvik som et mål for volatiliteten som definerer bredden på kanalene eller båndene. En variant av ATR Channel Breakout System ble popularisert som PGO-systemet av handelsmann Mark Johnson på Chuck LeBeau8217s System Trader8217s Club forum og andre steder. Denne versjonen, ATR Channel Breakout Trading System, er mer fleksibel og tillater testing av forskjellige inngangs - og utgangsterskler. ATR Channel Breakout-systemet er et form for breakout-system som kjøper neste gang åpent når prisen lukker over toppen av ATR-kanalen, og går ut når prisen lukkes tilbake i kanalen. Korte oppføringer er speilet motsatt med selger som finner sted når prisen lukkes under bunnen av ATR-kanalen. ATR Channel Breakout trading system handler basert på en volatilitet-bandet breakout hvor volatilitet måles ved hjelp av Average True Range (ATR). Senteret for ATR-kanalen er definert av et eksponentielt flytende gjennomsnitt av sluttkursene ved hjelp av et antall dager som er definert av parameteren Gjennomsnittlig dag. Øverst og bunnen av ATR-kanalen er definert ved hjelp av et fast multiplum av ATR fra det bevegelige gjennomsnittet som er angitt av parameteren Oppføringsterskel. ATR Channel Breakout-handelssystemet går inn i åpningen etter en dag som lukker over toppen av ATR-kanalen eller under bunnen av ATR-kanalen. Systemet avslutter å følge en lukk under Avslutningskanalen som er definert ved hjelp av et fast multiplum av ATR fra det bevegelige gjennomsnittet som er angitt av parameteren Utløpsgrense. Dette ATR Channel Breakout handelssystemet ligner Bollinger Breakout Trading System, bortsett fra at det bruker gjennomsnittlig True Range i stedet for standardavvik som et mål for volatiliteten som definerer bredden på kanalen. For eksempel vil en inngangsterskel på 3 og en utgangsterskel på 1 føre til at systemet kommer inn på markedet når prisen lukker mer enn 3 ATR over glidende gjennomsnitt og for å gå ut når prisen deretter faller under 1 ATR over glidende gjennomsnitt. MERK: Utgangsterskel kan være et negativt tall som vil føre til at systemet går ut etter at prisen kommer noe beløp gjennom det bevegelige gjennomsnittet. ATR Channel Breakout-handelssystemet omfatter fire parametere som påvirker oppføringene: Antall dager i eksponentielt flytende gjennomsnitt for gjennomsnittlig True Range selv. Lukk gjennomsnittlige dager Antall dager i eksponentielt flytende gjennomsnitt av daglig lukker som danner sentrum av ATR-kanalen. Bredden på kanalen i ATR. Dette definerer både toppen og bunnen av kanalen. Systemet kjøper eller selger for å starte en ny stilling når sluttkursen krysser prisen som er definert av denne terskelen. Hvis den er satt til null, avslutter systemet når prisen lukker under det bevegelige gjennomsnittet. Hvis innstilt til noe høyere nummer, avsluttes systemet når prisen lukkes under gitt terskel. En negativ utgangsterskel betyr at utgangskanalen er under det bevegelige gjennomsnittet for en lang posisjon. Din tilpassede versjon av dette systemet Vi kan gi deg en tilpasset versjon av dette systemet som passer til dine handelsmål. Diversifisering av porteføljevalg, tidsramme, startkapital8230 Vi kan justere og teste noen parameter til dine krav. Kontakt oss for å diskutere andor forespørsel om en full tilpasset simuleringsrapport. Alternative systemer I tillegg til de offentlige handelssystemene tilbyr vi våre kunder flere proprietære handelssystemer. med strategier som strekker seg fra langvarig trend etter kortsiktig gjennombrudd. Vi tilbyr også fullstendige tjenester for en fullstendig automatisert tradingstrategi. Vennligst klikk på bildet nedenfor for å se vår trading system ytelse. CFTC-obligatorisk risikoopplysning for hypotetiske resultater Hypotetiske resultatresultater har mange iboende begrensninger, hvorav noen er beskrevet nedenfor. Ingen representasjon blir gjort at en hvilken som helst konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner på de som vises. Faktisk er det ofte skarpe forskjeller mellom hypotetiske resultatresultater og de faktiske resultatene som senere oppnås ved et bestemt handelsprogram. En av begrensningene i hypotetiske resultatresultater er at de generelt er forberedt til fordel for ettersyn. I tillegg innebærer hypotetisk handel ingen finansiell risiko, og ingen hypotetisk handelsregnskap kan fullt ut redegjøre for virkningen av finansiell risiko i faktisk handel. Evnen til å tåle tap eller å overholde et bestemt handelsprogram, til tross for handelstap, er imidlertid materielle poeng som også kan påvirke faktiske handelsresultater negativt. Det er mange andre faktorer knyttet til markedene generelt eller til gjennomføringen av et bestemt handelsprogram som ikke fullt ut kan tas med i utarbeidelsen av hypotetiske resultatresultater, og som alle kan påvirke faktiske handelsresultater negativt. Wisdom Trading er en NFA-registrert Introducing Broker. Vi tilbyr Global Commodity Brokerage Services, Managed Futures konsultasjon, direkte tilgang handel, og handel system kjøring tjenester til enkeltpersoner, bedrifter og bransje fagfolk. Som en uavhengig introduserende megler opprettholder vi rydde relasjoner med flere store fremtidige kommisjonær-selgere over hele verden. Flere clearingforhold gir oss mulighet til å tilby våre kunder et bredt spekter av tjenester og eksepsjonelt bredt spekter av markeder. Våre clearingforhold gir kundene 24 timers tilgang til futures, varer og valutamarkeder rundt om i verden. kopiere 2017 Wisdom Trading Futures trading innebærer en betydelig risiko for tap og er ikke egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Forbedring Det Moving Average Crossover System Let8217s tar en titt på et enkelt bevegelige gjennomsnittsovergangssystem og se om vi kan forbedre det. Spesielt kan vi forbedre den bevegelige gjennomsnittlige system8217s ytelse ved å redusere antall whipsaws i de fryktede markederne. Whipsaws oppstår når et marked beveger seg fra en trendmodus til en konsolideringsmodus. Under denne konsolideringsmodusen blir systemet pisket fra lang til kort og skaper en rekke tapende handler. Lange handler plutselig reverserer å trykke på ditt stopp. På samme måte for korte handler. Disse 8216false signaler8217 kan ødelegge din egenkapitalkurve. I denne artikkelen vil I8217m presentere to enkle metoder for å forbedre det enkle bevegelige gjennomsnittsovergangssystemet. Disse ideene kan enkelt implementeres i handelssystemene dine og kan gi et godt utgangspunkt for et trendsystem. Baseline System Vårt baseline system består av to enkle glidende gjennomsnitt (SMA) utført på et daglig diagram av Euro futures. I8217m plukker euroen fordi den har vist solid trendingskarakteristikker i motsetning til aksjeindeksmarkedene som pleier å være betydelige tilbake. Hvis du vil huske, genereres signaler når et raskere bevegelige gjennomsnitt (utløser SMA eller triggerlinje) krysser et langsommere bevegelige gjennomsnitt (langsom SMA eller langsom linje). Langsom SMA 50-periode Trigger SMA 3-periode Går Lang når utløser krysser over Langsom SMA Go Kort når utløser krysser under langsomme SMA-datoer Testet: Mai 2001 8211 30. september 2013 Kommisjoner forsterker: 30 trukket per handel Antall kontrakter: 1 For de som bruker TradeStation Baseline System ble opprettet ved å sette inn to strategier i diagrammet som ble levert av TradeStation. Nedenfor er de to strategiene. Den første kontrollerer de lange inngangsreglene (LE) og den andre styrer kortregistreringsreglene (SE). Du kan se inntastingsfeltene inneholder de tre og femti for de to forskjellige perioder for våre bevegelige gjennomsnitt. Kjøp ved hjelp av disse tilveiebrakte strategiene kan du bygge en flytende gjennomsnittsovergangsstrategi innen sekunder uten noen kodende ferdigheter. Baseline System Equity Curve Disse to enkle reglene gir et handelssystem som faktisk er rentabelt på lang sikt. Dette er et testamente for trenderegenskapene til euro futures markedet. Det er imidlertid perioder med store trekk og lange perioder hvor det ikke opprettes nye aksjehøyder. Det er ikke sannsynlig at noen faktisk ville handle dette med ekte penger. Bildet nedenfor viser en siste periode fra 2011 da Euro gikk inn i en konsolideringsfase i sommermånedene juni til august. I løpet av denne tiden produserte vårt Baseline System en streng på åtte påfølgende tapende handler. Whipsaw Summer 2011 Forbedring 1: Forsinket innføring Med denne inngangsmetoden vil vi forsinke vår tilgang til markedet etter at utløserlinjen krysser langsom SMA. Så når utløserlinjen krysser langsom SMA åpner vi ikke vår posisjon med en gang. Vi forsinker for flere barer. Let8217s sier at vi venter på 15 barer etter at krysset oppstår. På den tiende linjen etter signalet ser vi om prisen fortsatt ligger over den langsomme SMA (for en lang inngang) og inngår ved åpningen den 11.. Hvis prisen er under vår sakte SMA, åpner vi ikke en ny posisjon. Ved å gjøre dette eliminerer vi noen whipsaws på bekostning av å inngå handelen senere enn det opprinnelige SMA-krysset. Tanken bak denne metoden er at hvis et nytt oksemarked skal begynne, bør prisen ikke falle under den langsomme SMA. Kort sagt, det er en annen måte å måle mengden overbevisning for neste markedsfase. Vi vil imidlertid holde utgangen det samme. Når en EMA krysser opp, lukker vi alltid vår åpne posisjon. Vi bruker bare forsinkelsen når du åpner en ny posisjon. Egenkapitalkurven med vår forsinkede innføring beveger faktisk hele egenkapitalkurven over nulllinjen. Færre handler er tatt, og vi reduserer totalresultatet. Egenkapitalkurven ser også ut til å være litt mindre tynn, noe som betyr en litt mer jevn klatre opp. Nedenfor er et bilde som viser whipsaw sommertid i 2011. Du vil legge merke til at vi har redusert antall whipsaws fra åtte til null. Whipsaw Summer 2011 Improvement 2: Trading Bands I motsetning til standard glidende gjennomsnittsovergang hvor utløserlinjen bare skal krysse den langsomme SMA, må vår utløserlinje nå vise overbevisning ved å krysse utover den langsomme SMA. For eksempel, bilde et annet bånd over den sakte SMA som er 1 ATR over den langsomme SMA. For å åpne en ny lang posisjon krever vi at utløserlinjen trenger inn i det ATR-båndet over den langsomme linjen. Nå bilde et annet bånd som er en ATR under SMA. Dette bandet representerer vår korte trigger når vi åpner en kort posisjon. Vi håper å eliminere noen whipsaws ved å forsinke vår oppføring og tvinge markedet til å vise oss litt styrke. Noen av dere har kanskje allerede lagt merke til at det vi har er en Keltner Channel. En Keltner Channel er ikke noe mer enn et bevegelige gjennomsnitt (langsom SMA) med et øvre band X-antall ATRer over og under den langsomme SMA. De øvre og nedre båndene fungerer som utløser for å angi enten en lang posisjon eller en kort posisjon. Bandene tilpasser seg utvidet volatilitet som krever mer prisoverbevisning for å starte en ny posisjon. På samme måte samler disse bandene under lavere volatilitetstider. Dermed er inngangs - og utgangsreglene mer dynamiske til et skiftende marked enn et enkelt bevegelig gjennomsnittsovergang. Egenkapitalgrafen ser ikke for mye annerledes ut enn vårt baseline system. Hele egenkapitalkurven tilbringer mindre tid nær nulllinjen, og det er færre handler. Nedenfor er det samme tidsintervall som viser at Band System har redusert antall falske signaler fra åtte til to. Dette er en stor forbedring over Baseline System. Whipsaw Summer 2011 Hver av de to metodene forbedret resultatene fra det opprinnelige Baseline System. Se på tabellen nedenfor kan vi se resultatstatistikk som profittfaktor, prosentvinnere og gjennomsnittlig handelsnettfortjeneste økte alle. Keltner produserte den beste generelle statistikken. Vi har sikkert ikke et handelssystem som kan omsettes med ekte penger, men vi oppnådde vårt oppdrag. Vi reduserte antall whipsaws med vårt forsinkede inngangssystem og Band Entry System. Du kan se dette ved å se på antall handler tatt av hvert system og prosentandelen som handler. Flere ideer Du kan ta denne forskningen i alle typer retninger. Her to flere ideer. Forsinkelse med tidsforfall 8211 Markeder bytter mellom trending og non-trending som vi alle vet. Ofte vil du legge merke til en streng av whipsaws på et glidende gjennombruddssystem rett etter at en stor vinnende handel ble stengt. Markedet tydeligvis er nå morphing til et område bundet marked og vil sannsynligvis gjøre dette for en gang. Men som dagene eller ukene slites på sannsynligheten for en breakout øker sannsynligvis. Dermed kan vi kanskje redusere forsinkelsesbeløpet som tiden går forbi. Etter avslutningen av en vellykket handel begynner vi å lete etter neste kryss med standardforsinkelsen for X-baren. Markedet er fortsatt bundet og produserer flere falske signaler i løpet av ukene, men vårt system tar ingen nye signaler. Under disse falske signalene tilbakestilles vår forsinkelsesteller, men let8217s tilbakestiller den ikke alltid til X. Hver dag eller hver uke reduserer vi vår X-forsinkelse med en. Vi gjør dette fordi vi tror at tiden går med en breakout blir mer sannsynlig. Imidlertid reduserer vi aldri X for å nå null eller lavere. Faktisk kan vi aldri gå mye lavere enn 5 eller så. Trendfilter 8211 I en tidligere artikkel brukte jeg rsRank eller en 200-årig SMA som en trendindikator for å bestemme det større bildet for euroen. Med andre ord, er vi innenfor et bullish eller bearish marked. Kanskje bare å ta lange handler under et oksemarked eller ta kort handel under et bjørnmarked, vil forbedre resultatene. Dette ville være en interessant og enkel test å utføre. Jeg vil gjerne høre resultatene dine. Sørg for å legge igjen en kommentar nedenfor. Jeg vil gjerne høre noen ideer eller resultater fra din egen testing. Både baseline og Keltner kanalsystemer er rett frem for å skape, slik at de ikke er inkludert her. Men det forsinkede oppføringsbaserte systemet er litt vanskeligere å kode slik at systemet er tilgjengelig her for nedlasting. Om forfatteren Jeff Swanson
No comments:
Post a Comment