T3 Flytting Gjennomsnittet Trade

RibbonsPlotter Indicator. RibbonsPlotter er en superindikator som plotter et bredt utvalg av bånd eller båndfunksjoner på et diagram fra en enkelt indikator, som ligner på diagrammet nedenfor. Dette Bollinger Band-båndet er for eksempel en type velkjent indikator hvor midtlinjen er definert som et enkelt bevegelige gjennomsnitt og den vertikale forskyvningen som brukes til å beregne båndene over og under dette bevegelige gjennomsnittet, er noe flere av standardavviket. RibbonPlotter s fleksibilitet stammer fra det faktum at brukeren kan spesifisere midtlinjens funksjon uavhengig av forskyvningen funksjon som brukes til å skape bandet. Det tillater også mange bånd i stedet for et enkelt bånd som skal tegnes over og under prishandlingen, derav navnet båndplotter. Senterlinjen eller referansen er spesifisert av brukeren med en inngangsparameter RefID og kan være en av de følgende funksjonene. Bruk UpperBandRef og LowerBandRef som senterlinjer for avviksbånd gir tilpassede formler å spesifisere. Simpler e Aritmetisk Flytende Gjennomsnittlig AMA. Eksponensiell Flytende Gjennomsnittlig EMA. Linjær Regresjonslinje LR. Kaufman Adaptiv Flytende Gjennomsnittlig KAMA. Tillson T3 Trippel Eksponensiell Flytende Gjennomsnittlig T3.Jurik Flytende Gjennomsnittlig JMA. Volumvektet Gjennomsnittlig Pris VWAP. Fixed verdi null, for eksempel, vil plotte avviksgruppene om nullaksen uten vertikal prishandling. Jurik Moving Average-funksjonen krever at brukeren kjøper denne Tradestation-tillegget fra Jurik Research. Ringet til denne funksjonen kommenteres, siden de fleste brukere ikke vil bli lisensiert for å bruke denne funksjonen. De som er lisensiert, kan uncomment ut den riktige delen av koden i lokal metode RibbonsCalc for å implementere denne funksjonen. Den faste verdien senterlinjen tillater brukeren å se på avvikskomponenten i båndene uten den vertikale bevegelsen indusert av prishandlingen. Med en fast verdi av null, vil RibbonPlotter plotte avviksbåndene rundt null-aksen, og kan plasseres i en underskrift under hovedkortet symbolet. Brukeren ma y angi avviksfunksjonen som brukes til å produsere båndene uavhengig av midtlinjens referansefunksjon ved å spesifisere en inngangsparameter, DevID Avviksfunksjonen kan være en av følgende. Standardavvik Bollinger Bands. Standard-feil Jon Andersen Bands. Average True Range - ATR Keltner Bands. Jurik Gjennomsnittlig True Range JATR ATR ved å bruke Jurik Moving Average. Hvorfor bruke RibbonPlotter Indicator. RibbonPlotter-indikatoren konsoliderer muligheten til å plotte et stort utvalg av bånd i en enkelt indikator. Denne indikatoren kan deretter erstatte flere andre indikatorer og gir et konsekvent brukergrensesnitt for denne samlingen av funksjoner Den bruker funksjoner av OOEL som lokale metoder for økt effektivitet. RibbonsPlotter2 er en eldre versjon av RibbonsPlotter som bruker funksjon RibbonsCalc2 til å beregne alle verdier for båndene, i stedet for en lokal metode RibbonsCalc Dette gjør RibbonsPlotter2 kompatibel med Tradestation versjoner før 9 0. Funksjonen RibbonsCalc2 ma y blir også kalt fra en strategi Siden den samme funksjonen genererer verdier for både strategien og RibbonPlotter2 indikatoren, kan brukeren forsikres om at verdiene vil være de samme, forutsatt at inngangsparametrene matcher. Enkelt flerfunksjons båndfunksjon RibbonsCalc2 har mange fordeler for utvikleren av automatiserte handelsstrategier. Optimeringsprogrammet kan teste mange forskjellige typer handelsstrategier uten å endre grunnleggende strategikoding, siden optimaliseringsprosessen kan bytte mellom Bollinger Band, Keltner Band og Prosent Band Band testing uten å kreve en manual manipulering eller duplisering av strategikoden. Code revisjoner og oppdateringer kan gjøres på et enkelt sted, uten at det er nødvendig å duplisere endringene gjennom flere forskjellige indikatorer eller strategier. Et konsistent brukergrensesnitt på tvers av mange separate funksjoner gjør koden mer brukervennlig og derfor mindre utsatt for utilsiktede feil. RibbonPlotter Eksempler. RibbonPlotter er i stand til å produsere et bredt utvalg av båndplott Noen av eksemplene vist nedenfor representerer de vanligste og kjente bånd - eller båndfunksjonene. En eller to mindre vanlige variasjoner er også vist. Bollinger Ribbons er dannet av en aritmetisk glidende gjennomsnittlig midtlinje og en StdDev-forskyvningsfunksjon. Dette diagrammet viser bånd på forskyvninger av 1, 2 og 3 standardavvik. Båndene øker karakteristisk når prisen trender og smal under konsolidering. Anderson Ribbons bruker en lineær regresjonslinje og en StdErr avviksfunksjon. Hver bånd representerer en standardfeilforhøyelse vekk fra midtlinjen. Den lineære regresjonslinjen klemmer prisen nærmere enn et glidende gjennomsnitt, og standardfeilbåndene utvides ikke betydelig når prisaktiviteten trender, i motsetning til Bollinger Bands. I stedet angir smale bånd prisen er trending konsekvent nær regresjonslinjen. Store bånd antyder økt volatilitet av prisen borte fra regres sion linje og er vanligvis sett under en pause i en trend. Denne bånd representerer en Jurik Moving Gjennomsnittlig JMA midtlinje og en prosentuell avvik fra midtlinjen. Propriety Jurik Moving Average er populær på grunn av det er glatt og lavt lag Det må kjøpes som et tillegg til Tradestation. The Tillson T3 Moving Average er lik og har nesten jevnheten og lavt lag av Jurik, og er tilgjengelig for Tradestation-brukere som en innebygd funksjon. Denne Kaufman Adaptive Moving Gjennomsnittlig midtlinje viser relativ horisontal tabilitetssenterlinje under konsolidering I kombinasjon med StdErr-avviksbånd er et interessant grunnlag for en reversering til den vanlige typen trading system. Keltner Ribbons er dannet av en eksponensiell glidende gjennomsnittlig EMA centerline og en gjennomsnittlig true range ATR forskyvningsfunksjon. A Tillson T3 centerline og Jurik Average True Range JATR avviksfunksjon er en interessant variasjon. I sammenligning med Keltner-bandene er både midtlinjen og båndene h ave litt mindre støy. Dette er en Jurik Flytende Gjennomsnittlig midtlinje med prosentvise avviksbånd. Disse båndene opprettholder en relativ stabil båndbredde. Angi en midtlinje av null i stedet for en funksjon av pris tillater denne StdDev-forskyvningsfunksjonen å bli sett uten påvirkning av prishandling Dette gjør det lettere å se hvordan forskyvningsfunksjonen reagerer på volatiliteten og trendigheten til prisen. Denne StdErr-funksjonen vises også med en midtlinje på null. Denne typen skjerm gir en mer nyttig sammenligning med StdDev-forskyvningsfunksjonen ovenfor. er lettere å se de unike egenskapene og forskjellene mellom avviksfunksjoner når de vises om en fast referanse i stedet for å følge prishandlingen. RibbonPlotter Input Parameters. UpperBandsRef og LowerBandsRef er inngangsprisene som brukes til å beregne de øvre og nedre midtlinjene. Vanligvis er disse de samme og derfor produsere en enkelt senterlinje, men brukeren kan definere separat midtlinjene for de øvre båndene og de nedre båndene, derav de to inngangsparametrene. RefID velger funksjonen som skal brukes til å beregne midtlinjens s. En verdi på 0 indikerer at avviksfunksjonen vil bli plottet sentrert om nullaksen, i stedet for å følge prisen. De andre funksjonene som brukes til å beregne midtlinjen AMA, EMA, LR, etc er tall i rekkefølge av deres lengdeparametere etter RefID. For å velge en eksponentiell glidende gjennomsnittlig midtlinje, for eksempel, vil brukeren legge inn 2 siden EMALength vises i den andre posisjonen som følger RefID Brukeren vil spesifisere en RefID på 3, 4 eller 5 for å velge en midtlinje som består av en lineær regresjonslinje, et Kaufman-glidende gjennomsnitt eller et Tillson T3 glidende gjennomsnitt, da dette er rekkefølgen at deres tilsvarende lengdeparametere vises i inngangen parameterlisten. NBands er antall bandbånd over og under for å bli plottet. StartMult er multiplikatoren som skal brukes til første bånd. De etterfølgende båndene opp til totalt NBandene tegnes ved å legge til Increment til startmultiplikatoren for det første bandet. ShowCenterLine tillater brukeren å enten vise eller ikke vise midtlinjen for båndene. DisplayParameters bestemmer om parameterværdiene for midtlinjen og avviksfunksjonen vil bli vist på grafen i tekst, som det var gjort i de viste eksemplene. Disse tekstetikettene ble tegnet av indikatoren i stedet for å bli lagt til manuelt etter at diagrammet ble produsert. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct og DevHorizPct er de vertikale og horisontale forskyvningene i prosent av vertikal eller horisontalt diagramområde brukt for å plassere plasseringen av tekstetikettene på diagrammet. Videre innbefatter indikatoren smart posisjonering av etikettene. Hvis prisvirkningen er nær den nederste kanten av diagrammet, og brukeren har angitt at etiketten skal trekkes nær bunnen av diagrammet, vil programmet automatisk vende etiketten til toppen av diagrammet for å unngå å overskrive prishandlingen. Den vertikale displ bevegelse fra undersiden av diagrammet spesifisert av brukeren vil bli bevart, men i stedet vil dette bli den vertikale forskyvningen fra toppkanten av diagrammet. En fleksibel prisavviksindikatorfunksjon FxDeviation. FxDeviation er en superindikator som plotter et bredt utvalg av avvik eller forskyvningsfunksjoner på et diagram fra en enkelt indikator Det er en søsterindikator for den fleksible båndplottingsindikatoren, RibbonsPlotter. FxDeviation avbilder avviket av gjeldende pris fra et referansepunkt for sentrumlinjen som kan opprettes av RibbonsPlotter. Fig 1 Bollinger Band Bånd og søsterindikator FxDeviation som viser sluttkursavviksverdien fra midtlinjen. Dette Bollinger Band-båndet er for eksempel en type kjente indikator der midtlinjen er definert som et enkelt glidende gjennomsnitt og den vertikale forskyvningen vant til beregne båndene over og under dette glidende gjennomsnittet er noen flere av standardavviket. Sluttprisen på t Den høyeste baren er nesten 2 bånd under midtlinjen. Tilsvarende avvik, målt i enheter med standardavvik fra den bevegelige gjennomsnittlige senterlinjen, er -1 95. Når avviket i enheter for standardavvik defineres, er avviket også kjent som Z-Score. FxDeviation kan imidlertid plotte mange andre typer avvik, for eksempel ATR-enheter, prosentandel av pris, standardfeil etc. FxDeviation kan også plotte flere avvik på samme diagram. For eksempel viser følgende diagram samtidig plot av avviket fra høygrønn og lavrødt på hver linje fra en lineær regresjonslinjelinje. Fig. 2 Avvik av høy og lav av hver linje fra en lineær regresjonssenterlinje. FxDeviation må bruke de samme inngangsparametrene for midtlinjen og avviksfunksjon som RibbonsPlotter-indikatoren for utgangen for å reflektere den tilsvarende prisvirkningen i båndindikatoren. FxDeviation s-fleksibilitet stammer fra det faktum at brukeren kan spesifisere ce nter linje funksjon uavhengig av forskyvningsfunksjonen gjør den ekstremt fleksibel. Midtlinjen eller referansen er spesifisert av brukeren med en inngangsparameter RefID og kan være en av følgende funksjoner. Simpel aritmetisk flytende gjennomsnittlig AMA. Exponential Moving Average EMA. Linear Regresjonslinje LR. Kaufman Adaptiv Flytende Gjennomsnittlig KAMA. Tillson T3 Trippel Eksponensiell Flytende Gjennomsnittlig T3.Jurik Flytende Gjennomsnittlig JMA. Volumevektet Gjennomsnittlig Pris VWAP. Fixed verdi null, for eksempel, vil plotte avviksfunksjonen om nullaksen. Jurik Moving Average funksjon krever at brukeren kjøper denne Tradestation-tillegget fra Jurik Research. Ringet til denne funksjonen kommenteres, siden de fleste brukere ikke vil bli lisensiert for å bruke denne funksjonen. De som er lisensiert, kan ikke kommentere den aktuelle delen av koden i funksjon FxDeviation for å implementere dette funksjonen. Brukeren kan spesifisere avviksfunksjonen som brukes til å produsere båndene uavhengig av midtlinjens referansefunksjon ved hjelp av sp ekvifiserer en inngangsparameter, DevID Avviksfunksjonen kan være en av følgende. Standardavvik Bollinger Bands. Standard-feil Jon Andersen Bands. Average True Range - ATR Keltner Bands. Jurik Gjennomsnittlig True Range JATR ATR ved å bruke Jurik Moving Average. Hvorfor bruke FxDeviation Indikator. FxDeviation-indikatoren konsoliderer muligheten til å plotte et stort utvalg av avvik i en enkelt indikator. Denne indikatoren kan da erstatte flere andre indikatorer og gir et konsistent brukergrensesnitt for denne samlingen av funksjoner. Verdiene som er indikert av indikatoren stammer fra en tilsvarende multi - - funksjon FxDeviation-funksjon kalt av indikatoren Denne funksjonen kan også kalles fra en strategi Siden samme funksjon genererer verdier for både strategien og FxDeviation-indikatoren, kan brukeren forsikres om at verdiene vil være de samme, dersom inngangsparametrene stemmer overens . En enkelt multifunksjonsavviksfunksjon har mange fordeler for utvikleren av automatisert handelsstrate gies. This er den perfekte indikatoren for å bruke i en reversering til den innebygde handelsstrategien eller en strategi som bygger på prisavvik fra en referanseverdi for å starte handel. Optimer kan teste mange forskjellige typer tradingstrategier uten å endre de grunnleggende strategisk koding siden optimaliseringsprosessen kan for eksempel bytte mellom Bollinger Band, Keltner Band og Prosent Band-avvik uten å kreve manuell manipulering eller duplisering av strategikoden. Code revisjoner og oppdateringer kan gjøres på et enkelt sted, uten at det er nødvendig å duplisere endringene gjennom flere forskjellige indikatorer eller strategier. Et konsistent brukergrensesnitt på tvers av mange separate funksjoner gjør at koden er mer brukervennlig og derfor mindre tilbøyelig til utilsiktede feil. Eksempel på avvik. RibbonPlotter er i stand til å produsere et bredt utvalg av båndplott. Noen av eksemplene som vises nedenfor representerer de mest kjente og kjente bånd - eller båndfunksjonene Søsteren funksjon, vises FxDeviation umiddelbart nedenfor og indikerer avviket fra sluttkursen fra midtlinjen. Bollinger Ribbons er dannet av en aritmetisk glidende gjennomsnittlig midtlinje og en StdDev-forskyvningsfunksjon. Dette diagrammet viser bånd i forskyvninger på 1, 2 og 3 standardavvik. Båndene øker karakteristisk når prisen trender og smelter under konsolideringen. Lukkeprisen for den siste linjen ligger like over det andre lavere båndet. FxDeviation viser avviksverdien er -1 95. Anderson Ribbons bruker en lineær regresjonslinje og en StdErr avviksfunksjon. Hver bånd representerer en standardfeilforhøyelse vekk fra midtlinjen. Den lineære regresjonslinjen klemmer prisen nærmere enn et glidende gjennomsnitt, og standardfeilbåndene utvides ikke betydelig når prisaktiviteten trender, i motsetning til Bollinger Bands I stedet angir smale bånd at prisen trender konsekvent nær regresjonslinjen. Bredbånd foreslår økende volatilitet prisbelønning fra regresjonslinjen og er vanligvis sett i løpet av en pause i en trend. Dette båndet representerer en JJK-flytende gjennomsnittlig JMA-senterlinje og en prosentuell avvik fra midtlinjen. Egenskapen Jurik Moving Average er populær på grunn av at den er glatt og lav lag Det må kjøpes som et tillegg til Tradestation. Tillson T3 Moving Average er lik og har nesten jevnheten og lavt lag av Jurik, og er tilgjengelig for Tradestation-brukere som en innebygd funksjon. Tillson T3 Moving Average også tilgjengelig for bruk i FxDeviation. FxDeviation Input Parameters. Price1 gjennom Price3 er inngangsprisene som brukes til å beregne avvik fra midtlinjen Brukeren kan for eksempel plotte avviket mellom høy og lav og lukk av hver linje på en enkelt graf. RefPrice er prisen som brukes til å beregne referanselinjen fra hvilken avviket måles. Det kan for eksempel være Lukk eller hvis ytterligere filtrering av senterlinjen er ønsket, velger AvgPrice. RefID den funksjon som skal brukes til å beregne midtlinjen s. De andre funksjonene som brukes til å beregne midtlinjen AMA, EMA, LR, etc er tall i rekkefølge av lengdeparametrene som følger RefID. For å velge en eksponentiell glidende gjennomsnittlig midtlinje, for eksempel, vil brukeren skrive inn 2 siden EMALength vises i den andre posisjonen etter RefID Brukeren vil spesifisere en RefID på 3, 4 eller 5 for å velge en midtlinje som består av en lineær regresjonslinje, henholdsvis et Kaufman glidende gjennomsnitt eller et Tillson T3 glidende gjennomsnitt, da dette er ordren at deres tilsvarende lengdeparametere vises i inputparameterlisten. DevID er verdien av avviksfunksjonen som brukes til å måle avviksavvik fra PriceRef. Ref1-Ref5 er referanseverdi som også vil bli vist, hvis de ikke er null. For eksempel , for å tegne en nullreferanse linje på avviksgraf, bruk et nullnummer veldig nær null, for eksempel 0 00001 som vist til høyre. Hvis du vil se når avviksfunksjonen når eller - 2 0, så en dd to ytterligere referanseverdier, Ref1 2 og Ref2 -2. Hva er DIG Hull Moving Average. DIG Hull Moving Gjennomsnittlig HMA gjør ditt bevegelige gjennomsnittsnivå responsivt mot dagens priser, mens det fortsatt er glatt og ikke hakket. HMA's skjønnhet er at den klarer å eliminere forsinkelsen nesten helt mens du holder deg perfekt. Dette er det du leter etter i et bevegelige gjennomsnitt, betyr det at du kan få dine signaler raskere og gjøre færre feil. Hvordan sammenligner HMA med andre bevegelige gjennomsnitt. La oss starte med sammenligne HMA til et enkelt bevegelige gjennomsnitt SMA av samme lengde Bare en rask påminnelse SMA-beregningen tar de siste n sluttkursene og beregner gjennomsnittet som regel, det handles ved å ta en kort og lang SMA og når de to krysser et signal, oppstår The SMA er knyttet til to problematiske problemer. Lang lengde - Lag blir betydelig større. Kort lengde - MA blir veldig hakkfull. P500 Futures Daily Chart På diagrammet kan du se standard SMA lengde 34 i c yan lyseblå og vår DIGHullMovingAverage lengde 34 i gul På venstre side av diagrammet viser at mens SMA fortsatt går opp mot markedet, tar HMA inn begge sving og svingretningen, mens den forblir jevn. Du kan også se hvor stor forsinkelsen lag er faktisk ved å se på de to vertikale linjene til høyre, endrer SMA sin retning om 15 bar senere enn vår HMA, dette betyr at du ville ha kommet inn i handelen tidligere og likte den fine bearish move. Now la s legge til standardeksponentiell Flytende gjennomsnittlig EMA Hovedideen bak EMA er å gi mer betydning for nyere data der for å eliminere forsinkelse, vil du legge merke til at HMA faktisk er enda bedre enn EMA, da det vil reagere raskere, men forblir glatt. P500 Futures Daily Chart SMA lengde 34 i cyan lyseblå EMA lengde 34 i lilla DIGHullMovingAverage lengde 34 i gul. Du kan se at EMA er mellom HMA og SMA Det er mer responsivt enn SMA, men en kilometer bak t han HMA Du kan også se at EMA-linjen ikke er så glatt som HMA-linjen. Til sammen er EMA en forbedring av SMA, og vårt DIG Hull Moving Average tar dette enda lenger ved å gi en jevnere og mer presis bevegelighet gjennomsnittlig enn du noensinne har sett før. MA Trend Feature Vi har lagt til en annen funksjon som gjør denne indikatoren enda bedre Ved å bruke en enkel bryter kan du fortelle vår DIG HMA-indikator å farge seg i henhold til retningen. Vi ser det i AAPL-handling 30 Min Diagram DIG HMA er fargekodet i henhold til sin retning, noe som gjør det mye lettere å få signaler raskt. Vi har plassert to DIG HMA-indikatorer, en med lengden på 34 og en med lengden på 80 kan du se tre flotte krysssignaler. Low lag - Kom inn før andre handelsfolk. Oppnå glatt glidende gjennomsnitt - Eliminer falske oppføringer. Ny funksjonskvalitet kodet i henhold til trend. Enkel å bruke og støtter et diagram og en hvilken som helst tidsramme. Last ned DIG Hull Moving Gjennomsnitt for gratis.